Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Portfolio optimization under Expected Shortfall: contour maps of estimation error

Caccioli, F; Kondor, I; Papp, G; (2017) Portfolio optimization under Expected Shortfall: contour maps of estimation error. Quantitative Finance 10.1080/14697688.2017.1390245 .

https://ift.tt/2jpT9A6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου