Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

Agosto, A; Cavaliere, G; Kristensen, D; Rahbek, A; (2016) Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX). Journal of Empirical Finance , 38 (Part B) pp. 640-663. 10.1016/j.jempfin.2016.02.007 .

http://ift.tt/2gGNBRq

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου